ارتباطات أسهم الفوركس

علاقات السوق المالية العالمية & # 8211؛ الفوركس والسندات والأوراق المالية.

مشاركة مقالة الفوركس هذه:

علاقات السوق المالية العالمية - الفوركس والسندات والأوراق المالية.

وفي هذه الأيام، تقوم الأسواق المالية العالمية بتجارة كبيرة حتى تتمكن من إقامة علاقات متينة مع بعضها البعض. ومن أمثلة هذه البلدان الأرجنتين والبرازيل. وقد عززت هذه البلدان اقتصادها من خلال هذه المنهجية. بل على العكس من ذلك، فإن الناتج الفرعي لهذه التجارة يؤدي إلى خفض الائتمان. وقد أعاقت بشكل كبير النمو الاقتصادي لدول مثل أيرلندا واليونان. ومع ذلك، لا يزال هناك حقيقة مفادها أنه من أجل تحقيق نمو اقتصادي مرن، ينبغي أن يكون للبلد علاقات جيدة مع السوق.

لمعرفة أساسيات التمويل، ينبغي للمرء أن يكون الفهم الجيد للارتباط بين الأسهم والعملة. بعد الاشياء سوف تساعد حقا القراء في هذا الصدد.

الأسهم والسندات - بالمقارنة مع الماضي، والآن الاتجاه من الاستثمار قد تغيرت بشكل كبير. في هذه الأيام، أصبح المستثمرون حذرين للغاية وتحسب. فقبل ​​الاستثمار، يقومون بإجراء مسح كامل وتفصيلي للسوق الاقتصادي بحيث يستثمرون في مكان مناسب. وهذا يزيد من احتمالية تحقيق أقصى قدر من العائد من استثماراتهم. وتزداد الأسهم أيضا مع ارتفاع أسعار المستهلكين لأن هذه الأسعار والأرباح تعتمد على معدل العمالة. فكلما زاد معدل العمالة، كان من المفيد زيادة المخزونات والعكس بالعكس.

من ناحية أخرى، تتقاسم أسعار الأسهم علاقة مختلفة مع السندات. وفي عام 2008، انخفضت أسعار الأسهم انخفاضا حادا نتيجة لزيادة عائد السندات. ولذلك يجب أن يكون هناك استثمار دقيق ومدروس من المال بحيث يعطي أقصى قدر من الأرباح لمستثمرها.

الأسهم & # 038؛ دولار & # 8211؛ لا توجد علاقة قوية وسريعة بين الدولار و داو. في بعض الأحيان كلاهما له علاقة مباشرة بينما في أوقات أخرى أنها تصبح خارج المرحلة. وفي الماضي القريب، لوحظ وجود علاقة عكسية بين الدولار والداو بسبب انخفاض أسعار الفائدة. ومع ارتفاع سعر الدولار، تسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة معدل الفائدة. وهذا بدوره يزيد من قوة الدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، ومع انخفاض سعر الدولار، بسبب انخفاض سعر الفائدة، أصبح الدولار ضعيفا.

وينبغي أيضا أن نأخذ في الاعتبار شيء آخر أنه مع انخفاض معدل الفائدة (لتعزيز الاقتصاد)، لا توجد معلومات أصيلة التي تغذي يزيد من سعر الفائدة. وبالتالي، فإنه يشجع الشركات على الحصول على قرض والاستثمار، بسبب تكاليف الاقتراض القرفصاء. هذه البيئة تشجع العملاء على الاستثمار بشكل مريح في سوق العقارات التي تفتخر الاقتصاد.

وكما ذكر أعلاه، ليس من الضروري أن ينخفض ​​معدل داو مع ارتفاع في سعر الدولار. في أوقات أخرى، كل من هذه الزيادة في وقت واحد. في السنوات القليلة الماضية بمثابة شهادة على هذه الحقيقة.

أوسد غوفرنت بوند 10: تتمتع أسواق السندات بروابط خاصة مع عملاتها. كما أن هذه العملات تعتمد على معدل الفائدة الحالي. وبمجرد أن تصبح الظروف الاقتصادية قابلة للحياة، فإن الزيادة في أسعار المستهلكين تؤدي إلى زيادة مقابلة في أسعار الفائدة.

وفي السنوات القليلة الماضية، حدث انخفاض حاد في سعر الدولار الذي كان جزءا من اتجاه اقتصادي طويل الأجل. ويعزى هذا الانخفاض إلى الكثير من العوامل. وتشمل هذه العوامل عوامل الاقتصاد الكلي المختلفة مثل زيادة عدد الدولارات المطبوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بين منافسيها. وهذا يزيد بالتالي من أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هناك حاجة إلى عدد أكبر من الدولارات لشراء كمية من الذهب أو ما يعادله من النفط. وإلى جانب هذه العيوب على المدى الطويل، هناك بعض الفوائد على المدى القصير. ومع ازدياد عدد الدولارات التي يجري طباعتها، فإن أسعار السلع الأساسية تزداد أيضا ولكن سعر الفائدة لا يزال ثابتا. يقدم هذا سعر الفائدة الثابت بعض التحريض على بعض المستثمرين.

10YR، 30 عاما، مقسمة والسندات:

يشير استحقاق السندات إلى الوقت المحدد الذي سوف تحصل على العائد السندات. العائد هو المال التراكمي الذي يدفع لك مرة أخرى عند نضوج السندات. يوفر سوق السندات معلومات وافرة بحيث يمكنك التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بسندات النضج. استحقاق السندات يمكن أن تختلف من 30 يوما إلى 30 عاما. السندات التي تستحق 30 سنة سوف تعطي بلا شك عائد السندات أعلى حيث الراعي شراء السندات لفترة أطول بما فيه الكفاية من الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الترابط مع فترة النضج العالية يضفي يد العون على تحسين الظروف الاقتصادية. على سبيل المثال، قدمت سندات الخزانة الأمريكية التي لها فترة استحقاق مدتها 10 سنوات عائدا بنسبة 3.2٪ في حين أن سندات 30 سنة قدمت عائد السندات بنسبة 4.2٪. هذا الاختلاف بين هذه الغلة، يعرف كما ينتشر، هو حقا كبيرة من وجهة نظر المستثمر وجهة نظر. هذا الانتشار يشجع المستثمرين على الذهاب في سندات أطول فترة النضج يسبب تباهى على المدى الطويل إلى الاقتصاد.

كما ذكر أعلاه، ويعتقد عموما أنه مع السندات عالية النضج لديها عائد أكبر ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا دائما. في بعض الأحيان يحصل على عكس هذا الارتباط. يحدث العائد المقلوب عندما يحصل العائد على السندات قصيرة الأجل أكبر من السندات طويلة الأجل التي تعتبر حقا علامة خطرة. هذا هو السبب في أن العائد المقلوب يعتبر مقدمة للركود الاقتصادي القادم. لذلك قد يحدث أن كلا النوعين من السندات يمكن أن تعطي عوائد أعلى. ويمكن التحقق من ذلك من خلال النظر في إحصاءات سوق السندات في الربع الأخير من عامي 2007 و 2008، حيث أن هذين السندات كانتا تقدمان عائد السندات العالية خلال هذه الفترة. ونتيجة لذلك، ينتشر أيضا زيادة نسبية.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فإنه ليس من الصعب جدا أن أقول شيئا بطريقة واضحة وضوح الشمس. هذا هو السبب في أن كل مستثمر يرى السوق المالية من وجهة نظر مختلفة. ومن ناحية أخرى، فمن الممكن إلى حد ما التنبؤ على أساس الإحصاءات المالية في السنوات الماضية. في النهاية يمكن استنتاج كل من هذه السطور تقترب، بغض النظر عما إذا كان داو ينخفض ​​أو معدل الفائدة (السندات 10 سنة) يزيد.

لشرح البيانات المذكورة أعلاه، دعونا نلقي نظرة على مثال. دعونا نفترض أننا نريد أن تنخفض أسعار الأسهم بشكل كبير. ولن يكون ذلك ممكنا إلا عندما يكون الدولار قويا نتيجة لزيادة قيمة الدولار مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم. في هذه الأيام يكون سعر الفائدة على الدولار الأمريكي منخفضا جدا مما يشجع التجار على شراء الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وبمجرد أن يحصل الدولار على قوة، فإنه سيعطي المزيد من الغلة لتجارها من نظيراتها. العائد الجيد يعتمد حقا على كمية المخاطر التي كنت على استعداد لاتخاذها في الاستثمار الخاص بك في وقت ما الأمور لا يحدث وفقا للأفكار المخطط لها.

وفي معظم الأوقات يحدث التغير المالي عندما تقترب هذه الامتيازات، ولكن السيناريو الحالي لن يقدم مثل هذه الظروف. وبما أن السندات لمدة 30 سنة تتطلب قدرا كبيرا من الوقت لتسديد التكاليف، فإن توقع النجاح على المدى الطويل موجود إلى حد كبير.

إذا كان ينبغي أن يقال الحقيقة، تغييرات اقتصادية ضخمة نادرة جدا. حتى لو حدثت مثل هذه التغييرات، فإنها تؤثر في الغالب على التجار على المدى الطويل. لا يعاني التجار على نطاق ضيق من خسائر لا يمكن إصلاحها من خلال هذه التغييرات. يمكن للتجار على المدى الطويل أيضا تقليل هذه الآثار، إذا كان لديهم كمية جيدة من المعلومات ذات الصلة. إلى جانب أن التحليل المفصل لهؤلاء التجار سيساعدنا في فهم العوامل الحاسمة التي يعتمد عليها السوق. كما أنه سييسر في التحضير للمستقبل بحيث تتكبد أقل الخسائر في حالات الركود.

وباختصار، يمكن استنتاج أن اتجاهات السوق المالية تختلف إلى حد ما عن أنواع مختلفة من التجار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حالات الركود نادرة أيضا، ولكن كلما حدثت لها آثار مالية مدمرة. كما تجدر الإشارة إلى أن السندات القصيرة الأجل في بعض الأحيان تنخفض بمعدل أسرع بالمقارنة مع نظيراتها مما يشير إلى ارتفاع مؤقت في الحالة الاقتصادية.

علاقه مترابطه.

ما هو "الارتباط"

إن الترابط، في قطاعي التمويل والاستثمار، هو إحصائي يقيس الدرجة التي يتحرك بها اثنان من الأوراق المالية فيما يتعلق ببعضهما البعض. وتستخدم الارتباطات في إدارة المحافظ المتقدمة. ويحسب الارتباط في ما يعرف بمعامل الارتباط، الذي له قيمة يجب أن تقع بين -1 و 1.

انهيار "الارتباط"

علی سبیل المثال، فإن الصنادیق الاستثماریة الکبیرة تکون ذات علاقة إیجابیة عالیة بمؤشر ستاندرد أند بورز 500، وھي قريبة جدا من 1. إن أسھم الشرکات الصغیرة لدیھا علاقة إیجابیة مع نفس المؤشر أیضا، لکنھا لیست عالیة ، عموما حوالي 0.8.

ومع ذلك، فإن أسعار الخيار وأسعار الأسهم الأساسية تميل إلى وجود علاقة سلبية. ومع ارتفاع سعر السهم، تنخفض أسعار الخيارات. هذا هو ارتباط سلبي مباشر وعالي الحجم.

حساب حساب مثال.

ويجد مدراء الاستثمار والتجار والمحللون أن من المهم جدا حساب الارتباط، لأن فوائد التنويع في الحد من المخاطر تعتمد على هذه الإحصائية. يمكن لجداول البيانات المالية والبرمجيات حساب قيمة الارتباط بسرعة.

افترض أن المحلل يحتاج إلى حساب الارتباط لمجموعتي البيانات التاليتين:

X: 41، 19، 23، 40، 55، 57، 33.

Y: 94، 60، 74، 71، 82، 76، 61.

هناك ثلاث خطوات في البحث عن الارتباط. الأول هو إضافة كل قيم X لإيجاد سوم (X)، إضافة جميع القيم Y لتمويل سوم (Y) ومضاعفة كل قيمة X مع قيمة Y المقابلة وجمعها للعثور سوم (X، Y) :

سوم (X) = (41 + 19 + 23 + 40 + 55 + 57 + 33) = 268.

سوم (Y) = (94 + 60 + 74 + 71 + 82 + 76 + 61) = 518.

سوم (X، Y) = (41 × 94) + (19 × 60) + (23 × 74) +. (33 × 61) = 20،391.

الخطوة التالية هي أن تأخذ كل قيمة X، مربع، وتلخيص كل هذه القيم للعثور سوم (x ^ 2). ويجب أن يتم نفس الشيء بالنسبة لقيم Y:

سوم (X ^ 2) = (41 ^ 2) + (19 ^ 2) + (23 ^ 2) +. (33 ^ 2) = 11،534.

سوم (Y ^ 2) = (94 ^ 2) + (60 ^ 2) + (74 ^ 2) +. (61 ^ 2) = 39،174.

وإذ يلاحظ أن هناك سبع ملاحظات، n، يمكن استخدام الصيغة التالية للعثور على معامل الترابط r:

r = (نكس (سوم (X، Y) - (سوم (X) x (سوم (Y))) / سكواريروت ((نكس سوم (X ^ 2) - سوم (X) ^ 2) x (نكس سوم ^ 2) - سوم (Y) ^ 2))

في هذا المثال، سيكون الترابط:

r = (7 x 20،391 - (268 x 518) / سكواريروت ((7 x 11،534 - 268 ^ 2) x (7 x 39،174 - 518 ^ 2)) = 3،913 / 7،248.4 = 0.54.

ارتباط الفوركس.

فيوجن ميديا ​​تود أن أذكركم بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس لا يتم توفيرها من قبل البورصات بل من قبل صناع السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، وهذا يعني أن الأسعار إرشادية وغير مناسبة لأغراض التداول. ولذلك فإن شركة فوسيون ميديا ​​لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة استخدام هذه البيانات.

قد يتم تعويض فيوجن ميديا ​​من قبل المعلنين الذين يظهرون على الموقع، استنادا إلى تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.

سوق الأسهم وعلاقات العملات الأجنبية: كيف يتحرك المخزون إلى الصفقات العملات.

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

يتم مراقبة تحركات سوق الأسهم من قبل المستثمرين العاديين للتجار النشطين. في كثير من الأحيان، يمكن أن تحركات أسواق الأسهم تعطي أدلة حول التحركات المحتملة في تداول العملات. في ما يلي جدول للاتجاهات العامة التي يمكن للمتداول المألوف بتداول الأسهم استخدامها لتوجيهها في تداولات الفوركس.

إذا كان يقال أن سوق الأسهم في & لدكو؛ المخاطر على & رديقو؛ الوضع مع ارتفاع الأسعار، ثم كنت تميل إلى رؤية هذه العملات دون التجارة في الاتجاهات العامة لاحظ.

على سبيل المثال، إذا تحرك سوق الأسهم أعلى، كنت تميل إلى رؤية الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي يتحرك صعوديا مع المستثمرين يبحثون عن الأصول الخطرة. وتشمل الأصول المحفوفة بالمخاطر سوق الأسهم والعملات المرتفعة الغلة التي هي حاليا الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي.

في نفس الوقت، كما يسعى المستثمرون & [رسقوو]؛ محفوفة بالمخاطر و [رسقوو]؛ الأصول، أزواج العملات مثل يورود و غبود تميل إلى الانخفاض مع نظرة التجار لكسب الأرباح اليومية الكبيرة التي أزواج العرض. وهذا ما يعرف باسم استراتيجية كاري للتجارة.

من ناحية أخرى، إذا التجار في & لوت؛ خطر قبالة و [رسقوو]؛ و هي نادرة للمخاطر، عكس هذه العلاقات تميل إلى أن تحدث.

على سبيل المثال، إذا كان سوق الأسهم في اتجاه هبوطي، فإن زوج العملات مثل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي (أوسكاد) يميل إلى التحرك صعوديا حيث يشتري المتداولون الدولار الأمريكي لوضعه الآمن.

وبصرف النظر عن حركة سوق الأسهم، هناك عموما وجود العملة التي يمكنك شراء. الآن، والمفتاح هو تحديد منطقة احتمال كبير لوقت دخول في التجارة. استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد هذه المجالات الرئيسية مع مساعدة من مؤشرات التذبذب للإشارة إلى الزخم.

* نضع في اعتبارنا الارتباطات تتحرك إلى والخروج من صالح مع بعضها البعض. ولذلك، فإن سعر صك واحد لا يذهب دائما إلى وضع علامة القراد مع الصك الآخر ذات الصلة.

--- كتبه جيريمي واغنر، الرصاص التجارية المدرب.

للاتصال جيريمي، البريد الإلكتروني جواغنر @ دايليفكس. اتبعني على تويتر فيJWagnerFXTrader.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

ارتباط الفوركس.

وتمثل الجداول التالية العلاقة بين مختلف أوجه المساواة في سوق الصرف الأجنبي.

ويوضح معامل الارتباط التشابه بين الحركات بين اثنين من أوجه المساواة.

إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والإيجابي فإن العملات تتحرك بنفس الطريقة. إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والسالب ثم تتحرك العملات في الاتجاه المعاكس. إذا كان الارتباط منخفض (أقل من 60) فإن العملات لا تتحرك بنفس الطريقة.

كل ساعة.

اليومي.

كل ساعة.

اليومي.

ويسمح ارتباط العملات بتقييم أفضل لخطر الجمع بين الوظائف. يقيس الارتباط العلاقة القائمة بين أزواج العملات. على سبيل المثال، أنها تمكننا من معرفة ما إذا كان اثنين من أزواج العملات سوف تتحرك بطريقة مماثلة أم لا.

سيكون لعملتين مترابطتين معامل قريب من 100 إذا تحركا في نفس الاتجاه و -100 إذا تحركا في اتجاهين متعاكسين. يظهر ارتباط قريب من 0 أن التحركات في أزواج العملات لا ترتبط.

كيف يتم حسابها؟

حساب الارتباط على هذا الموقع يستخدم الصيغة القياسية المعروفة باسم & كوت؛ معامل بيرسون للارتباط & كوت ؛. ويعطى طول السلسلة من خلال & كوت؛ فترة نوم & كوت؛ حقل. لمزيد من المعلومات حول الحساب، يمكنك زيارة صفحة ويكيبيديا: en. wikipedia / ويكي / Correlation_and_dependence.

كيف يتم استخدام البيانات؟

إدارة المخاطر.

وقد يكون من املهم معرفة ما إذا كانت املراكز املفتوحة يف املحفظة مرتبطة. إذا كان لديك صفقات مفتوحة في ثلاثة أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا قويا (على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، أوسشف و أوسنوك)، يجب أن نتوقع حقيقة أنه إذا كان أحد المواقف تصل إلى وقف الخسارة، ثم من المحتمل جدا أن تكون أيضا اثنين مناصب خاسرة. في هذه الحالة، من المهم ضبط حجم المواقف من أجل تجنب خسارة خطيرة.

تعديل السوق.

قد يثبت تعديل الارتباط، بشكل رئيسي على المدى الطويل، أن السوق تشهد تغيرا. على سبيل المثال، إذا ارتبط اليورو مقابل الدولار الأميركي (غبوسد) و غبوسد (غبوسد) ارتباطا قويا لعدة أشهر، وبعد ذلك قد يكون هناك ارتباط بأن مؤشر السوق بشأن اليورو و / أو الجنيه الإسترليني في طريقه للتغيير؛ فقد يشهد المرء بداية أو نهاية لاتجاه في إحدى العمليتين.

أدوات التداول.

اختبار خدمات شريكنا ومنصة التداول مع حساب تجريبي مجاني خلال 30 يوما.